FXの勝てる勝てないはすべて「期待値」の話
ラプラスFXではいつも「FXで継続的に利益をあげ続ける」為についてのトレードの考え方などを書いています。
どんな考え方、トレードの仕方でも一時的であれば「運」さえ良ければFXで利益をあげることは可能だと思います。
ですが、トレード回数が多くなればなるほど、数学的に必ず「期待値」に損益は収束していくことになります。
つまり、FXで継続的に利益をあげ続ける為には、「期待値」が高いトレードを日々積み重ねていく必要があるということです。
その為に、テクニカル分析を使ってチャートを分析することで、「期待値」の高いトレードプランを立てることにトレーダーは苦心するわけです。
さて、今回はトレーダーの仕事の本質はテキトーなトレードをするのではなく、しっかりとトレードに「期待値」を乗せることであるということを「データ」という側面からも見てみたいと思います。
下の画像は「OANDA japan」のサイトの画像を1枚引用したものです。
（引用：https://www.oanda.jp/lab-education/oanda_lab/oanda_rab/tradingdata/）
OANDAの利用しているトレーダーに関する情報をグラフにしたものです。
勝ちトレーダーと負けトレーダーの「勝率」と「損益率」の状況を散布図にしています。
このグラフに1本のラインを入れてみたいと思います。
上の画像の青い線より左側にある赤色系の丸印は負けトレーダーの分布であり、右側にある青緑系の丸印が勝ちトレーダーの分布ですね。
おそらく、資金管理の問題でこの線の区分けに収まっていない丸印もありますが、おおよそ青線の左側と右側で勝ちトレーダーと負けトレーダーを分けることが出来ますね。
これが、トレードに高い期待値を乗せることが出来たかどうかの境界線なわけです。
約４か月間程のデータであるので収束しているかは定かではありませんが、OANDAの利用者の中の上位200と下位200のデータを採用しているので、トレードにしっかり期待値を乗せることが出来た勝ちトレーダーと期待値を乗せることが出来なかった負けトレーダーという区分けで良いと思います。
境界線で区分けされずに、勝ちトレーダーの領域にいる負けトレーダーの丸印は、資金管理が出来ていなかったと想定されますね。
つまり、ドカンと負けたトレードがあったということです。
逆に、負けトレーダーの領域にいる勝ちトレーダーの丸印は逆に、一発逆転のようなリスクを負ったトレーダーが上手くいったのでしょう。
ですが、データ的には今後継続的に利益をあげ続けられるかどうかは怪しいですよね。
さて、このグラフから分かることがあります。
それは、「勝率型」「損益率型」というスタイルの違いが「勝てるか勝てないか」の決定的な要素ではないということ。
下の画像を見てください。
上の画像の青枠の中は「損益率」が1以上のトレードをしていたけれど、負けトレーダーになった人達がいるということを示しています。
ピンク枠の中は「損益率」が1以下のトレードをしていたけれど、勝ちトレーダーになった人達がいるということですね。
「損小利大」のトレードをしなくてはいけないという記事をたまに見かけますが、本質からは少しずれていて、損小利大でなくても勝ちトレーダーになっている人達がいることはデータが証明しています。
大事なのは「期待値」をトレードに乗せることが出来るかどうかです。
期待値をトレードに乗せる為には、やはり論理的に考えて、トレードに「根拠」を持たせることが重要なんですね。
そして、自分が強いと思う根拠が果たして本当に強い根拠なのか？本当に高い期待値のトレードが出来ているのか？
それを、デモトレードで確認してPDCAを回すという「正しい努力」の過程がほとんどの人には必要だと思っています。
まとめ
「OANDA japan」の勝ちトレーダーと負けトレーダーの「勝率」と「損益率」の散布図から、スタイルの違いがFXの勝ち組と負け組を分ける決定的な要素ではないということを解説しました。
上記の通り、勝率と損益率の比率よりも、期待値の高いトレードが出来ているのかどうかということが重要ということですね。
上の画像で言うなら、境界線の右側にいることが大事ということ。
その為に、チャート分析をして、期待値の高いと思うトレードを厳選していくわけです。
さて、上の画像の勝ちトレーダーは上位200位までのトレーダーなので、勝ち組の中の勝ち組です。
FX上級者の中の上級者達と言えます。
なので、やはり「損小利大」が狙える環境下でトレードをしていることはもちろん、その環境の恩恵もしっかり使って、伸ばすべきところは伸ばすトレードを出来ている人達が多いのだと思います。
上のグラフを見ても、やはり損益率1以上の所にも多くの勝ちトレーダーが分布していることが分かります。
これは、FXトレーダーとしては理想形と言えます。
トレードを厳選して勝率もしっかり保ちつつ、伸ばせるところはしっかり伸ばして損益率も高い数値を出す。
トレード成績が安定した後、将来的に目指したいトレーダーの理想像ですね。
